Королевский Дракон, Черный Лебедь и предсказание кризисов

Теория хаоса в механике и математике – изучение очевидно случайного или непредсказуемого поведения в системах, управляемых детерминированными законами.

Королевский Дракон – это крупномасштабное массовое событие, которое превосходит по силе события уровня Черного Лебедя, теории, рассматривающей труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия.

Случай с Черным Лебедем считается редким, непредсказуемым, случающимся раз в жизни событием, которое происходит из хаотических систем. Теорию выдвинул Дидье Сорнетт.

Событие «Королевский Дракон» может быть чем угодно, что по статистической логарифмической шкале считается ещё большим выбросом: от сильных землетрясений размера населения города, потенциальных космических катастроф, краха фондового рынка, эпидемий и т. д.

Если у события есть шкала с критическими отклонениями, значит, есть возможность наступления события уровня "Королевский Дракон"

После 2008 года и финансового краха Дидье Сорнетт, директор обсерватории финансового кризиса, разработал эту теорию, исходя из гипотезы о том, что такие события на самом деле предсказуемы и, в конечном счете, предотвратимы.

Сорнетт объясняет, что в сложных системах есть нестабильность: обратная связь, переломные моменты и другие недооцененные корреляции и динамика. Эти неоткрытые характеристики нелинейны и могут усилить последствия до экстремальных уровней.

Гипотеза I: финансовые пузыри можно определить в режиме реального времениГипотеза II: окончание финансового пузыря можно оценить с помощью вероятностных прогнозов

В случае Королевского Дракона, механизм в основном представляет собой постепенное созревание в сторону нестабильности, представленное пузырем, конечной точкой которого обычно является крах. И предсказать такой нелинейный механизм стандартными методами сложно. 

Необходимо определить ядро ​​внутренней нестабильности системы и выявить крошечные причинные возмущения, чтобы выявить причину аварии или кризиса.

Пузыри, пузыри, пузыри

На протяжении всей истории мы пережили множество экономических пузырей. Из последних событий – несколько дней, когда происходили сбои на десятки процентов, например массовый спад на рынках криптовалюты и резкий рост на рынках жилья.

Причины событий зачастую банальны: системная коррупция и недобросовестые рыночные условия и т.п.

Ключевой момент – когда в системе развивается нестабильность, любое возмущение делает ее практически неуправляемой. Внутри системы вы обнаружите, что вещи начинают расти и выходить из-под контроля экспоненциально

Сложные системы требуют точных расчетов, чтобы заставить их работать. Любое отклонение или изменение переменных может способствовать ухудшению функционирования и изменению конечного результата.

И чем сложнее система, тем вероятнее и неизбежнее произойдет событие уровня Королевский Дракон. Сама по себе замкнутая система в конечном итоге сохранит гомеостаз. 

В следующей статье два ученых, изучающие колебания электрического напряжения с двумя синхронизированными цепями, они обнаружили, что большую часть времени они колеблются вместе, как пара качающихся маятников, лишь с небольшими отклонениями от синхронизации. Готье и его коллеги показали, что различия в напряжениях в цепях во время этих десинхронизаций действительно являются драконами-королями.

«Они были настолько большими, насколько система физически позволяла», - говорит Готье.

Пара продолжила показывать, что они могут надежно прогнозировать, когда вот-вот произойдет большое событие; всякий раз, когда разница между колебаниями контуров уменьшалась до определенного значения, скачок пропорций почти всегда был неизбежен. 

И как только они увидели, что это приближается, они обнаружили, что могут применить небольшой электрический толчок к одной цепи, чтобы убедиться, что она не оторвалась от другой.

По сути, мы убиваем короля-дракона в яйце. Противомеханизм убивает его, когда он растет, - говорит Сорнетт.

Используя эту систему, чтобы узнать, на каком этапе процесса можно предотвратить появление короля-дракона, Сорнет надеется увидеть, может ли финансовое регулирование предотвратить крах, когда пузырь на фондовом рынке уже начал расти, что является спорной темой среди регулирующих органов.

В контексте GameStop

В 2008 году была выдвинута гипотеза, что крах на рынке жилья так и не разрешился, и его пришлось отбросить. В 2015 и 2018 годах у нас были колебания рынка, но в целом продолжался экспоненциальный рост, особенно в 2020 году.

Все политические администрации поддерживали и поощряли рост и закрывали глаза на незаконные рыночные практики в торговле и на рынке. 

В марте 2020 года нас поразило масштабное непредвиденное событие - коронавирусный локдаун, который сильно ударил по фондовому рынку и основным биржам. 

Это было остановлено одним из крупнейших финансовых стимулов гражданам США, которые компенсировали то, что казалось неизбежной коррекцией из-за экономического напряжения, которое пандемия оказала в мире.

Мы обнаружили колебания цен на акции нескольких компаний. Иногда они следуют букве Т, иногда отклоняются. GME может быть, а может и не быть центром этого, но он имеет фокус. В феврале несколько брокеров выключали покупательную (а иногда и продающую) способность акций GME и других мемов.

Неизбежно большое отклонение. МОАСС - это король драконов, о котором мы говорили. Пузырь лопнет.

Можем ли мы действительно убить Дракона?

Согласно Сорнетту, если вы можете изучить эти пузыри, изучить колебания, изучить переменные, вы сможете эффективно остановить событие «Король Драконов» до его начала. Позвольте мне включить несколько отрывков из этой статьи.

«Остановите торговлю акциями и избежите катастрофического глобального финансового краха. Закройте микроскопическую трещину и предотвратите взрыв ракеты. Нажмите кнопку, чтобы предотвратить общегородское отключение электроэнергии». По понятным причинам первый бросился мне в глаза.

«Даже в такой системе, как финансовая, ключевым параметром может быть количество денег, которое есть у каждого человека в мире. Изменение чего-то подобного может быть вне области возможности. В сложных системах, возможно, законы просты, но возможно, параметры, которыми мы должны управлять, не очень доступны».

Используя статистический анализ, они ищут то, что он назвал «резким суперэкспоненциальным ростом», когда цена актива растет намного быстрее, чем простой сложный процент. Возможно, такое поведение является предупреждением о финансовых пузырях.

Разве это не то, что происходит почти со... всем?

Наконец, это выступление Сорнетта с Тедом. Он обсуждает, как предсказать королей-драконов на финансовом рынке и использовать их, чтобы остановить крах рынка, лопание пузырей или образование пузырей. Перейдите к 15:30 на видео, о котором я говорю.

Добавляя крошечные возмущения в нужное время, вы можете контролировать результат. Вы можете эффективно добавить небольшой удар, который дестабилизирует систему.

Похоже, что за последние 6 месяцев с GME произошло много «крошечных возмущений». Между случайными колебаниями цены его акций. Совершая странные прыжки в конце дня. Прекращение торговли. Шипы и вспышки вылетов. То, что мы считаем манипуляцией, может быть сделано по этой причине.

Но моя любимая строчка, которую написали эти исследователи:

«Центральные банки опасаются, что их вмешательство может на самом деле ухудшить ситуацию и спровоцировать крах, дестабилизируя систему еще больше».

Если вы не слепой, вы знаете, что почти каждый рынок - от кукурузы до бассейнов, жилья и криптовалют просто требует вмешательства.